Bollinger Bands Momentum Model Trading Strategi Setup. I Trading Strategy. Utvikler John Bollinger Bollinger Bands Concept Trend-etter handelsstrategi basert på Bollinger Bands Research Målsettings verifisering av 3-fasemodellen lang kort nøytral Spesifikasjon Tabell 1 Resultat Figur 1-2 Handel Oppsett Long Trades Close I 1 UpperBand i 1 Short Trades Lukk i 1 LowerBand i 1 Indeks i. Current Bar Trade Entry Long Trades En buy at the open er plassert etter en bullish opsjon Short Trades En selger ved åpningen er plassert etter en bearish Setup Trade Utgangstabell 1 Portefølje 42 futuresmarkeder fra fire store markedssektorer råvarer, valutaer, renter og aksjeindekser Data 36 år siden 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivity Test. All 3-D diagrammer følges av 2-D konturdiagrammer for fortjeneste Faktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maksimal Drawdown, Prosent Lønnsom Trades, og Avg Win Avg Loss Ratio Det endelige bildet viser sensitiviteten til Equity Curve. Tested Vari ables MALength StDev Definisjoner Tabell 1.Figur 1 Portefølje Performance Inputs Tabell 1 Kommisjonen Slippage 0.Tales From The Trenches En Enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 viser at Intel bryter ned den nedre Bollinger Band og lukker under den 22. desember. Dette presenterte et klart signal at aksjen var i oversolgt territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever en nær under nedre båndet etterfulgt av en umiddelbar kjøp neste dag. Neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er tidspunktet da handelsmenn ville gå inn i deres posisjoner. Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte forrige gang Intel skulle handle under det nedre bandet. Fra den dagen fortsatte Intel hele veien forbi det øvre Bollinger Band. Dette er et lærebok eksempel på hva strategien leter etter. prisbevegelsen var ikke stor, dette eksemplet tjener til å fremheve vilkårene som strategien ser ut til å tjene på. For relatert lesing, se Profiting From Squeeze. Eksempel 2 Ny York Børs NYX Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på diagrammet på New York Stock Exchange da den brøt det nedre Bollinger Band den 12. juni 2006. NYX var tydelig i oversold territorium Etter strategien ville tekniske handelsfolk legg inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni NYX stengt under det nedre Bollinger-bandet for den andre dagen, noe som kan ha forårsaket noen bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være siste gang det stengte under underbåndet for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange. I figur 2 var salgstrykket ekstremt, og mens Bollinger Bands justerte for dette, markerte 12 juni den tyngste salget. Å åpne en stilling 13. juni fikk forhandlere til å gå rett før Turnaround. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nederste bandet 20. desember 2006. Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste handelsdag. Bare som i det forrige eksempelet var det fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, kaller strategien for et kjøp. Pause i det nedre Bollinger Band signaliserte en oversold tilstand. Det viste seg riktig, som Yahoo snart slått om 26. desember Yahoo testet igjen nedre båndet, men lukkte ikke under det. Det ville være den siste gangen Yahoo testet det nedre bandet da det marsjerte oppover mot det øvre bandet. Riding the Bound Downward Som vi alle vet, har hver strategi sine ulemper og denne er absolutt ikke noe unntak I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien og hva som kan skje når ting ikke fungerer som planlagt. Når strategien er feil, er båndene fortsatt ødelagte, og du vil finne at prisen fortsetter sin nedgang som det rir bandet nedover. Dessverre gjenoppretter prisen ikke så fort, noe som kan føre til betydelige tap. I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste handelsfolk vil ikke være abl e for å tåle nedgangene som kan oppstå før korreksjonen. Eksempel 4 Internasjonalt forretningsmaskiner IBM For eksempel lukkede IBM under det nedre Bollinger Band 26. februar 2007 Salget presset var tydelig i oversolgt territorium Strategien krevde et kjøp på aksjen neste handelsdag Som de foregående eksemplene var neste handelsdag en nedadgående dag, dette var litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk ned tungt. Salget fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt og aksjene fortsatte å lukke under nedre båndet for de neste fire handelsdagerne. Den 5. mars var salgstrykket forbi og aksjen vendte seg om og ledet tilbake mot midtbåndet. Dessverre ble skaden på dette tidspunkt gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukkede Apple under de nederste Bollinger-bandene den 21. desember. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember. Neste dag gjorde aksjene et trekk til ulemper Salget presset fortsatte å ta aksjene ned der det rammet en intradag lav på 76 77 mer enn 6 under oppføringen etter bare to dager fra når stillingen ble inngått. Til slutt ble oversolgt tilstand korrigert 27. desember, men for de fleste handlende som ikke klarte å motstå en kortsiktig ulempe på 6 på to dager, var denne korreksjonen liten trøst. Dette var tilfellet der salget fortsatte i overkant av klart oversold territorium. Under salgstid var det ingen måte å vite når det skulle ende. Det vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger-bandet for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene ledet tilbake mot midten Bollinger Band. Det er imidlertid tidspunkter når strategien er riktig, men salgstrykket fortsetter Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor må en beskyttelse være på plass når beslutningen om å kjøpe er gjort. NYX-eksempelet klatret aksjene uberørt etter at det var lukket under det nedre Bollinger-bandet en gang. Strategien fikk oss riktig inn i den handelen. Men Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound. I stedet forbød de seg for videre salg trykk og red nedre båndet ned Dette kan ofte være svært kostbart Til slutt vendte både Apple og IBM om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som fortsetter å ri bandet lavere er å bruke stoppordre Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at en fempunktsstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handler, men ville fortsatt ikke ha fått deg ut av de som jobbet. For å lære mer, se Stoppet - Loss Order - Pass på at du bruker det. Summary Å kjøpe på pause av det nedre Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer. I alle scenarier var pause i det nedre bandet i oversolgt territorium. Tidspunktet for handelen synes å være det største problemet Aksjer som bryter ned det nedre Bollinger-båndet og går inn i oversold territorium, står overfor tungt salgstrykk. Dette salgstrykket korrigeres ofte raskt. Når dette trykket ikke er korrigert, fortsatte aksjene å lage nye nedturer og fortsette til oversold territorium. For effektivt å bruke denne strategien, en god avslutningsstrategi er i orden Stopp-tap-ordrer er den beste måten å beskytte deg mot fra en lager som fortsetter å ri nedre båndet ned og lage nye nedturer. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under den andre frihetsobligasjonsloven. Renten som en depotinstitusjon gir midler til ved hjelp av Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. handle den amerikanske kongressen vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn re Fersker til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrået. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Bollinger Bands. Bollinger Bands er en teknisk kartindikator populær blant handelsmenn på tvers av flere finansmarkeder På et diagram er Bollinger Bands to band som smelter markedsprisen. Mange handelsmenn bruker dem først og fremst for å bestemme overkjøp og oversoldnivå. En felles strategi er å selge når prisen berører øvre Bollinger Band og kjøp når den treffer det nedre Bollinger Band Denne teknikken fungerer generelt bra i markeder som spretter rundt i et konsekvent område, også kalt utvalgsbaserte markeder. I denne typen marked spretter prisen av Bollinger Bands som en ball som hopper mellom to vegger . Selv om prisene noen ganger kan hoppe mellom Bollinger Bands, bør bandene ikke sees som signaler for å kjøpe eller selge, men heller som en tag Som John Bolling det var først å erkjenne at båndene i bandene bare er det - tagger, ikke signaler. Et tag av det øvre Bollinger Band er ikke i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Priset kan ofte og går i båndet I slike tilfeller vil handelsmenn som fortsetter å prøve å selge når overbandet rammes eller kjøpes når nedre bandet blir rammet, møte en uhyggelig serie utbrudd eller verre, et stadig økende flytende tap når prisen beveger seg videre og lengre bort fra det opprinnelige inngangspunktet. Ta en titt på eksemplet under for en pris som går på bandet. Hvis en forhandler hadde solgt første gang det øvre Bollinger-bandet ble merket, ville han ha vært dyp i den røde. Kanskje en bedre måte å handel med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender. Bruke Bollinger Bands til å indentifisere en trend En vanlig clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden. Det er en god del sannhet til dette utsagnet siden markeder for det meste konsoliderer som okser og bjørner kamp for suprema cy Markedsutviklingene er sjeldne, og det er derfor at handel med dem ikke er så lett som man kan tenke. Se på pris på denne måten, så kan vi da definere trenden som avvik fra normen. I kjerne måler og avbilder Bollinger Bands avviket eller volatilitet av prisen Dette er grunnen til at de kan være svært hjelpsomme til å identifisere en trend. Bruk av to sett med Bollinger Bands - en generert ved hjelp av parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik - kan hjelpe oss å se til pris på en annen måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanalene mellom de to øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD borte fra mener, er trenden oppe. Derfor kan vi definere området mellom de to båndene som kjøpet sonen Omvendt, hvis priskanaler i de to nedre Bollinger-bandene 1 SD og 2 SD, så er det i selgesonen. Endelig, hvis prisen vandrer rundt mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i utgangspunktet i et nøytralt område, og vi kan si at det er i ingen manns land. En annen stor fordel med Bollinger Bands er at de justerer seg dynamisk etter hvert som volatiliteten øker og avtar. Bollinger Bands utvider automatisk og kontrakt i synkronisering med pris handling, og skaper en nøyaktig trending konvolutt. Konklusjon Som en av de mest populære handelsindikatorer har Bollinger Bands blitt et avgjørende verktøy for mange tekniske analytikere. Ved å forbedre funksjonaliteten ved bruk av to sett med Bollinger Bands, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for trend. Det finnes også mange forskjellige måter å sette opp Bollinger Band kanaliserer metoden vi beskrev her er en av de vanligste måtene Mens Bollinger Bands kan bidra til å identifisere en trend, vil vi i neste avsnitt se på MACD-indikatoren som kan brukes til å måle styrken til en trend For å se på andre typer band og kanaler, ta en titt på Capture Profits Using Bands and Channels.
Comments
Post a Comment